Volatility indicator forex mt4 forums

MetaTrader 4 - Indicadores Volatility. mq4 - indicador para MetaTrader 4 Um indicador simples que calcula a volatilidade de um determinado par de moedas (ou de outra segurança disponível no terminal). A volatilidade é calculada em pontos para preços altos e baixos (não para abrir ou fechar). O valor atual do nível de volatilidade é destacado no canto superior esquerdo da janela do indicador. Você pode encontrar o valor histórico do nível colocando seu cursor sobre o gráfico de volatilidade. O indicador implica mudar: 1) período médio. Existem 5 períodos por padrão, ou seja, a volatilidade do símbolo é calculada em média para 5 períodos 2) níveis importantes. Por exemplo, às vezes é útil definir o nível de volatilidade do par, abaixo do qual não é recomendado entrar no mercado (mercado plano significa). Os níveis padrão para símbolos voláteis como GBPJPY são 50, 100, 200, 300 e 400 pontos 3) linhas e cores de desenho de indicadores. Explicações e Recomendações: A volatilidade é calculada usando uma média simples como uma soma dos preços altos dentro do período médio menos a soma dos preços baixos para o mesmo período, expressa em pontos: (IMA (Alto, 5) - IMA (baixo, 5) ) 100, onde High e Low são os preços mais altos e os mais baixos para o período, respectivamente, 5 é o período de média (dado na fórmula acima, uma vez que foi definido por padrão, mas pode ser variado), 100 é a transferência de O valor obtido em pontos. Este valor depende da quantidade de casas decimais no símbolo considerado: 100 - para preços como 0.00 (todos os pares cotados com JPY), 10000 - para preços como 0.0000 (a maioria dos pares de moedas). Nesta base, o número no nome do indicador indica a quantidade de casas decimais, que determina a aplicação do indicador a um símbolo ou a outro. No entanto, às vezes é necessário classificar os símbolos por sua volatilidade. Por exemplo, talvez seja necessário selecionar o símbolo mais ou menos volátil em um momento para aumentar a eficiência operacional de um sistema comercial. Nesse caso, você pode usar a Volatilidade 3 pares. mq4: neste caso, o indicador é ajustado para determinar a volatilidade de três pares: GBPUSD, USDJPY e GBPJPY. Então, seja qual for o gráfico ao qual você o anexe, ele calculará a volatilidade somente para esses três pares. No entanto, você pode facilmente alterar isso abrindo e editando o programa no MetaEditor: Não se esqueça de fazer as alterações correspondentes na parte superior do código. Além disso, você também pode aumentar a quantidade de símbolos para calcular a volatilidade. Para isso, você deve adicionar a quantidade de buffers (não excedendo 8, no entanto) e fazer as mudanças correspondentes no código. Indicadores de vulnerabilidade para MT4 Eu gosto do indicador de volatilidade de lá, então eu decidi fazer nossa versão também do que eu vi lá . Algumas explicações. Este é um indicador de volatilidade intradia. Ele calcula as semanas necessárias (especificadas pelo parâmetro VolatilityPeriodWeeks) das médias de volatilidade intradiária de qualquer símbolo (decidiu adicionar possibilidade de escolher um símbolo diferente do símbolo atual do gráfico - Conheço pelo menos uma pessoa que ficará feliz por ter feito isso) e assim você Pode ter algo assim. As horas de duração são, com as configurações padrão, as horas do corretor. Se você deseja ter esse horário GMT, defina o parâmetro HourShift para o valor desejado que corrigirá a diferença horária do intermediário em relação ao GMT. Aqui está um exemplo de ibfx com turno de hora 0 e alpari com turno de hora -2 (já que o alpari que estou usando é GMT2, para ter GMT 2 horas que deve ser subtraído) e como você pode ver diferenças entre os 2 corretores são O parâmetro Barras por hora padrão simplesmente regula quantas barras de largura devem ser a exibição de cada hora (por padrão, são de 6 barras de largura). IndicatorUniqueID tem o objetivo de garantir que cada instância tenha um nome exclusivo que, em seguida, habilite exibições múltiplas simultâneas (como no primeiro exemplo). Você pode indicar como a volatilidade é calculada para este indicador Indicador de volatilidade Spike Alguém pode criar o indicador para o indicador sigmaspike Explica abaixo: SigmaSpikes é uma ferramenta para expressar cada retorno de barras contra uma linha de base ajustada por volatilidade, como um desvio padrão dos últimos 20 bares retorna. Isso destaca movimentos significativos que podem ou não ser aparentes com base na inspeção de gráfico visual. É também uma ferramenta útil para os comerciantes que monitoram muitos mercados diariamente, já que as medições em, por exemplo, 1,5 ou 2,0 nesta ferramenta geralmente podem ser consideradas flutuações normais, e leituras muito amplas exigirão atenção imediata. É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, não se afirma que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão padrão (por exemplo, cerca de 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Há uma postagem de blog chamada Carta do Dia: Breakout no SP e também Chart of the Day: Ouro que explica mais sobre isso com um gráfico. Muito obrigado, alguém pode criar o indicador para o indicador sigmaspike explicado abaixo: SigmaSpikes é uma ferramenta para expressar cada retorno de barras em relação a uma linha de base ajustada por volatilidade, como um desvio padrão dos últimos 20 bar retorna. Isso destaca movimentos significativos que podem ou não ser aparentes com base na inspeção de gráfico visual. É também uma ferramenta útil para os comerciantes que monitoram muitos mercados diariamente, já que as medições em, por exemplo, 1,5 ou 2,0 nesta ferramenta geralmente podem ser consideradas flutuações normais, e leituras muito amplas exigirão atenção imediata. É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, não se afirma que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão padrão (por exemplo, cerca de 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Há uma postagem de blog chamada Carta do Dia: Breakout no SP e também Chart of the Day: Ouro que explica mais sobre isso com um gráfico. Muito obrigado O que é a parte de retorno deste desvio padrão dos últimos 20 bares retorna mladen: Qual é a parte de retorno desse desvio padrão dos últimos 20 bar retorna Eu acho que a parte de retorno é o fechar (hoje) - fechar ( Ontem) ou fechar (hoje) - aberto (hoje) porque ele escreveu na publicação SP. Uma das ferramentas que uso para avaliar a ação do mercado é o desvio padrão, que expressa cada dia retornar um desvio padrão dos 20 dias de negociação anteriores. Ele também escreveu: É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, nenhuma reivindicação Está sendo feito que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão padrão (por exemplo, cerca de 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Eu acho que essa é uma característica interessante desta ferramenta. Eu acho que o indicador calcula o fechamento próximo ou fechado para cada dia por 20 dias e, então, mostra quantos desvios padrão a mudança de preço de hoje é comparado aos últimos 20 dias. Qualquer coisa acima de 2 SD é anormal e você presta atenção. É assim que vejo esse indicador interessante. Espero que seja útil. Tradewiser: acho que a parte dos retornos é o fechado (hoje) - fechar (ontem) ou fechar (hoje) - aberto (hoje) porque ele escreveu na publicação SP. Uma das ferramentas que uso para avaliar a ação do mercado é o desvio padrão, que expressa cada dia retornar um desvio padrão dos 20 dias de negociação anteriores. Ele também escreveu: É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, nenhuma reivindicação Está sendo feito que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão padrão (por exemplo, cerca de 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Eu acho que essa é uma característica interessante desta ferramenta. Eu acho que o indicador calcula o fechamento próximo ou fechado para cada dia por 20 dias e, então, mostra quantos desvios padrão a mudança de preço de hoje é comparado aos últimos 20 dias. Qualquer coisa acima de 2 SD é anormal e você presta atenção. É assim que vejo esse indicador interessante. Espero que seja útil. Se os retornos estiverem próximos (hoje) - fecha (ontem), então é um impulso simples (1) (se ele usa a média, então seria uma média (impulso (1), 20)). De qualquer forma, verá se há mais informações disponíveis, pois desta forma há muitas perguntas. Se os retornos estiverem próximos (hoje) - fechar (ontem), então é um impulso simples (1) (se ele usa a média, então seria uma Média (momentum (1), 20)). De qualquer forma, verá se há mais informações disponíveis, pois, desta forma, há muitas perguntas, vejo o que você quer dizer agora. Não estou realmente certo do que ele realmente quer dizer, mas acho que cada dia retorna é próximo (hoje) - fecha-se (ontem). Comerciante: Mladen, vejo o que você quer dizer agora. Não estou realmente certo do que ele realmente quer dizer, mas acho que cada dia retorna é próximo (hoje) - fecha-se (ontem). Então, é apenas uma outra maneira de calcular o impulso e o impulso incorporado pode ser usado em vez disso